牛顿所说的动者恒动这一定律也适用于股票及商品期货，一旦价格开始往某个方向波动，就极可能会朝那个方向继续前进。

身为短线交易员，我们可以用这种方式来发现另一可能让我们获利的价格扩张机会。我不会因为发现这样一种技术就马上进行交易，而会在时机状况都正确的时候，才用它做为判断是否进场的技巧。

所有我了解的进场技巧，从移动平均线到趋势线，振荡指标到碟仙盘，以及颇受欢迎的简单数学表格等等，从来没有一个系统化的进场技巧比价格波动突破更能让人持续获利。这是我进行买卖交易、研究或所见过的所有交易中最常用的一种技巧。现在让我们来看看使用这基本观念的几个方法。

简单的每日区间突破

从前面的叙述里，我们已经知道应该把突破的价值幅度(breakout value)加到明天的开盘价位上。现在问题出现了，最佳的价值幅度应该是多少？有很多数值都很好，但最简单的一种就是把今日区间的某个比重加到明天的开盘价。我在20年前初次发现这个简单的方法，之后就经常用它赚到钱。

标准普尔5O0指数的价格波动

虽然这种技巧的确适用于标准普尔500指数波动扩张的情况，但我们还可以做大幅度的改进。怎么做呢？用一种我们已经学会的技术：每周交易日的影响。用一组资料显示出标准普尔500指数在一周内每天的价格波动突破的绩效表现。出场的方式和前面例子所述的国库券操作方式相同。很显然，某些天比其它天更适合进行交易。

运用市场波动来区别买卖双方，以找出价格波动

第三种衡量价格潜在波动扩张的方法，是观察价格在过去几天内波动的情形。查立克(Mike Chalek)用一套他设计并命名为“鹰爪”(Talon)的系统来鼓吹这个观念，其基本概念就是观察过去几年来价格从某一点到下一点之间的波动状态。

我观察市场活动所用的方法第一步是，衡量3天前最高点到今天最低点之间的价格变动量；第二步是用一天前最高点减去3天前的最低点，算出波动的差距；最后，以这些数据中的最大值做为价格波动的衡量基准，然后设计出价格的缓冲值(Price Cushion)，以做为明天开盘价的加项(买价)或减项(卖价)。

现在试着把这项观念当成一个过滤器。规则很简单，只要今天的债券收盘价高于5天前的价格，就是买进信号；而当债券价格低于35天前的价格时，则是卖出讯号。我们的理由是建立在常识之上：债券价格较高时表示股市看涨；债券价格较低时表示股市看跌。

再往前一步

如果债券市场已经帮我们确认了股市是处于多头或空头，此时如果我们采用每周交易日的最佳讯号从事交易，那么结果将会如何？

再一次的结果是事实胜于雄辩。将所有的资料组合起来，我们赢得短线交易的机会会更大。请注意交易笔数是大幅下降，这表示我们曝露在风险中的机会变小，而每笔交易的平均获利却增加了。